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【电子书籍】算法交易与套利交易(高清)PDF

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内容简介

《算法交易与套利交易》主要介绍算法交易和一些套利交易的策略,以便于读者对相关方面的内容进行阅读和学习。在本书的*部分,我们回顾了投资学一些相关的基本内容。其中,前两章介绍了证券投资的收益和风险等特征,以及马可维茨的*资产配置模型。第3章则介绍了股票投资分析当中常用的资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),以及因素模型。然后,第4、5章分别讲到了金融证券估值模型,基本面分析,和技术分析。第二部分则着重于介绍算法交易的相关内容。第6章给出了算法交易的一个整体概况,其中包括算法交易的历史和概况,算法交易策略的简介,以及算法交易的优势和可能产生的影响。第7章介绍了算法交易相关的计算机和交易系统。算法交易的出现主要原因就来自于买方和卖方机构追求更低交易成本、更高的流动性,以及自动化的需要。第8到第10章从交易成本开始介绍了算法交易开发的目标,模型以及评价方式。其中,第8章全面分析了交易成本的产生、分类、以及原因,然后介绍了交易成本管理的目标和方法。第9章从一个*交易的模型出发,介绍Implementation Shortfall、VWAP等等的一些算法交易策略。第10章则探讨了算法交易策略的选择和交易后分析等相关内容。 本书的*后一部分介绍了一些套利交易策略。套利交易的思想是把握本质相同或者近似的两种证券之间的价格差异,当两种证券的价格出现偏离的时候,投资者可进行交易,并从中获利。“一价定律”,或者“近似一价定律”是套利交易的理论基础。本书的第11到第14章深入详细地介绍了配对交易、可转债套利、并购套利和股指期货套利等几种具体的套利交易策略。随着我国市场上融资融券和股指期货业务的推出,可以预见这些交易策略在未来几年将会逐渐出现并活跃在A股市场当中。第15章则以长期资本管理公司为例,总结了套利交易和对冲基金操作当中的一些经验教训。

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