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【电子书籍】主动投资组合管理 创造高收益并控制风险的量化投资方法 原书第2版(高清)PDF

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自第1版在1994年出版以来,《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法:寻找资产收益率原始信号,将它们转化为精炼预测,以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合,即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。
与第1版相比,《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践,解决投资中的现实问题:寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始,定义了相对于基准的超常收益率,进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节:资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题,包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等,并在必要时给出了实证数据的例子。

目录

中文版序言
译者序
前言
致谢
第1章绪论
第一部分基础理论
第2章一致预期收益率:资本资产定价模型
第3章风险
第4章超常收益率、业绩基准和附加值
第5章残差风险和残差收益率:信息率
第6章主动管理基本定律
第二部分预期收益率和估值

……

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